финансово-образовательный центр "Strategy"

Практикум в записи:

​

«Риск-менеджмент:

анализ, оценка и управление рисками компаний»

​

​

​

Информация о курсе:

​

Продолжительность одного занятия: 2 астрономических часа

Количество занятий: 12 вебинаров

Документ об окончании: сертификат

Стоимость практикума в записи: 1 120 гривен, 45 000 тенге, 6 500 сомов;

​

​

Изучение темы: теория+практические задания+домашние задания+рассмотрение бизнес ситуаций

​

​

Целевая аудитория:

​

финансисты, бухгалтеры, экономисты, менеджеры проектов, инвесторы, собственники бизнеса, финансовые директоры, аудиторы, а также все, интересующиеся вопросами управления финансовыми и рыночными рисками

 

Цель мероприятия:

​

Рассмотреть общие вопросы теории управления риском и неопределенностью, основные этапы управления риском инвестиционного проекта. Изучить известные подходы к классификации проектных рисков и качественно охарактеризовать и классифицировать инструменты управления проектными рисками, а также изложить основные экономико-математические модели управления риском инвестиционных проектов.

 

Исследовать методологические, организационные и технологические основы принятия управленческих решений в условиях риска. Изучить модели и методы разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции. А также изучение проблемы автоматизации интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений.

​

 

Актуальность:

​

Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях. Поэтому, существует множество различных систем, на них действуют разнообразные по своей природе и свойствам риски, что следует учитывать при попытке управления ими. Однако по мере развития науки и общества были выделены основные принципы управления рисками, которые применимы в любой области для любых объектов и систем. Таким образом, в теории и практике современного менеджмента выделилось принципиально новое направление, изучающее вопросы управления рисками – риск-менеджмент.

​

Риск-менеджмент определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятия, его способности противостоять неблагоприятным ситуациям. Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» помогает сформировать следующие компетенции  у специалистов: способность проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности, на основе знания основных категорий и понятий риск-менеджмента, видов риска и соответствующих им методов управления, стратегий управления риском на предприятиях отрасли; умение разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику риск-менеджмента на предприятии.

​

​

Программа курса:

​

1. Понятие риска.

​

- Стоимость риска.

- Связь риск-менеджмента со стратегическим управлением.

​

2. Стандарты управления рисками.

​

- Классификация рисков в бизнесе.

- Процессы управления рисками.

- Планирование рисков.

-Мониторинг и контроль рисков.

-Стратегии и способы управления риском.

-Организация управления рисками.

-Контроль рисков.

-Risk mapping.

​

3. Управление стратегическими рисками.

​

- Принятие решения с учетом риска.

-Деревья решений.

- Реагирование на риск.

- Управление операционными рисками.

- Концепция бизнес-процесса.

-Контроль за бизнес-процессом.

-Организация деятельности контролера.

​

4. Управление инвестиционными рисками.

​

- Концепция денежных потоков по проекту.

- Методы оценки инвестиционных проектов.

​

5. Производные финансовые инструменты в управлении рисками.

​

- Форвардные операции с валютой.

- Хеджирование рисков с помощью соглашений о будущей процентной ставке.

- Учет и хеджирование валютного риска.

- Фьючерсные контракты на государственные ценные бумаги.

- Хеджирование стоимости инвестиционного портфеля.

- Хеджирование потока денежных средств.

- Опционы.

​

6. Понятие рыночного риска.

​

- Измерение рыночного риска.

- Аналитические модели VaR: ∆- нормальный, RiskMetric. 

- Backtest. 

- Полный VaR: Historical Simulation. 

- МетодMonte Carlo. 

- Стресс-тестирование.

​

7. Кредитные риски.

​

- Концепция дефолта.

- Вероятность банкротства компании.

- Финансовые риски компаний и методы защиты от них.

 

8. Скоринговые модели.

​

9. Концепция управления портфелем.

​

- Модель Марковица.

- Коэффициент Шарпа.

- Портфельный риск.

- Модель САРМ

​

​

Примечание:

​

В данном курсе в доступной форме изложены основные инструменты обнаружения, анализа и  управления финансовыми и рыночными рисками с целью повышения конкурентоспособности организации и оптимизации прибыльности.

​

Спикер:

​

Малышева Елена, специалист-практик направлений управленческой деятельности, финансового анализа и инвестиционного проектирования.

​

Стоимость практикума в записи: 1 120 гривен, 45 000 тенге, 6 500 сомов;

​

 

​

​

​

Будем рады видеть Вас на занятиях!

 

 

​

​